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TUhjnbcbe - 2022/5/11 15:06:00
报告摘要

(说明:数据来源于wind数据库,数据截止年9月27日。)

●股市流动性跟踪

一级市场:上周IPO规模为19亿元,前一周IPO规模为亿元。

二级市场:上周在新发基金规模扩张的影响下,A股二级市场整体呈现资金净流入。流入方面,上周国内基金(股票+混合)新发行亿元,两融融资增加24亿元,南下资金流入20亿元;流出方面,北上资金流出16亿元,重要股东减持38亿元,交易费用76亿元。

年9月(截至9月24日),北上资金净流入亿元。净流入前五名行业是电气设备、非银金融、计算机、电子、医药生物,净流出行业前五名是食品饮料、有色金属、化工、钢铁、房地产。

年9月(截止9月24日),南下资金净流入60亿元。净买入个股前五为中芯国际、吉利汽车、比亚迪股份、药明生物、长城汽车。恒生一级行业净买入前三名为原材料业、工业、医疗保健业,恒生二级行业净买入前三的行业为汽车、半导体、药品及生物科技。

投资者情绪:上周融资交易占比8.1%(上期为8.5%),日换手率1.7%(上期为1.7%),机构挂单卖出亿元(上期卖出亿元)。

限售股解禁:上周限售股解禁亿元,前一周限售股解禁亿元。预计本周限售股解禁亿元。

●全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净投放亿元。上周投放逆回购亿元,有亿元逆回购到期,逆回购净投放亿元。

信用货币派生:年8月,M1增速4.2%(前一期4.9%);M2增速8.2%(前一期8.3%)。年8月新增社融2.96万亿元(前一期约1.06万亿元),金融机构新增人民币贷款1.22万亿元。

●全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率

货币市场:上周短端利率多数下行。上周SHIBOR隔夜利率下行40BP,R下行43BP,R下行11BP,DR下行33BP,3个月同业存单收益率上行10BP。

国债市场:上周1Y国债收益率上行1BP至2.40%,10Y国债收益率上行1BP至2.88%,期限利差保持在0.48%。

●风险提示:疫情控制反复,全球经济下行超预期,海外不确定性。

报告正文

一、股市流动性跟踪

说明:二级市场的银证转账数据从17年6月16日以后不再更新,故此后A股资金流动合计数据不包含此项目;本报告数据更新至上周日(年9月26日)。

1.1一级市场和二级市场资金流

(1)IPO融资:上周IPO规模为19亿元,前一周IPO规模为亿元。

(2)重要股东增减持(A股整体):上周重要股东减持38亿元,前一周净减持约79亿元。上周增持规模前三的行业为轻工制造、商业贸易、非银金融,减持规模前五的行业为医药生物、有色金属、公用事业、传媒、计算机。

(3)新发基金(股票型+混合型):上周新发基金规模为亿元,前一周新发基金规模约亿元,新发基金规模扩张。

(4)两融融资余额:截至上周周五,两融融资余额约为亿元,上周两融融资增加24亿元,前一期两融融资增加亿元,上周两融融资规模下降。

(5)陆港通北上资金流入净额:上周陆股通北上资金净流出16亿元,前一周净流出88亿元。截止年9月17日,年9月北上资金净流入亿元,净流入前五名行业是电气设备、非银金融、计算机、电子、医药生物,净流出行业前五名是食品饮料、有色金属、化工、钢铁、房地产。

(6)陆港通南下资金流入净额:上周港股通南下资金净流入20亿元,前一周净流入68亿元。截止年9月24日,年9月南下资金净流入60亿元。净买入个股前五为中芯国际、吉利汽车、比亚迪股份、药明生物、长城汽车。

行业结构上来看,恒生一级行业净买入前五名为原材料业、工业、医疗保健业、非必需性消费、公用事业,恒生二级行业净买入前五的行业为汽车、半导体、药品及生物科技、原材料、工用运输。

(7)交易费用:上周为76亿元,前一周为亿元。

1.2市场情绪跟踪

(1)融资交易占比:上周为8.1%,前一周为8.5%;

(2)日度换手率:上周为1.7%,前一周为1.7%。

(3)机构资金流向:上周机构合计挂单卖出亿元,前一周挂单卖出亿元。

1.3其他重要指标跟踪

(1)限售股解禁:上周限售股解禁亿元,前一周限售股解禁亿元。预计本周限售股解禁亿元(以年9月24日收盘价计算)。二、全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净投放亿元。上周投放逆回购亿元,有亿元逆回购到期,逆回购净投放亿元。

信用货币派生:年8月,M1增速4.2%(前一期4.9%);M2增速8.2%(前一期8.3%)。年8月新增社融2.96万亿元(前一期约1.06万亿元),金融机构新增人民币贷款1.22万亿元。

三、全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率

货币市场:上周短端利率多数下行。上周SHIBOR隔夜利率下行40BP,R下行43BP,R下行11BP,DR下行33BP,3个月同业存单收益率上行10BP;

国债市场:上周1Y国债收益率上行1BP至2.40%,10Y国债收益率上行1BP至2.88%,期限利差保持在0.48%;

信用债市场:上周5年期企业债收益率上行2BP,信用利差上行2BP;

理财市场:上周公布数据显示,上周末3个月人民币理财产品预期收益率为3.30%,较上期上行74BP;

外汇市场:上周美元兑人民币汇率上行1.67%至6.46。

四、风险提示

疫情控制反复,全球经济下行超预期,海外不确定性。

本报告信息

对外发布日期:年9月28日

分析师:

韦冀星:SAC执证号:S4

戴康:SAC执证号:S4,SFCCENo.BOA

●团队成员介绍●

戴康CFA:策略首席分析师,11年A股策略研究经验。年荣获新财富最佳分析师策略研究第二名、卖方分析师水晶球奖策略第一名、金牛奖最具价值首席分析师、新浪金麒麟最佳分析师策略研究第一名。郑恺:联席首席分析师,8年策略卖方研究经验。曹柳龙:资深分析师,7年策略卖方研究经验。俞一奇:资深分析师,7年大类资产配置、市场研究和国际比较经验。韦冀星:资深分析师,4年策略研究经验。

倪赓:资深分析师,4年策略卖方研究经验。

王永健:资深分析师,4年宏观策略卖方研究经验。

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